The aim of this study is to evaluate the sensitivity to the market risk of deposit banks using a cluster analysis method. In the analysis, banks are examined for two different periods, 2015-2017 crisis free and 2018-2020 with crisis. It is seen that 42% of the banks and all public banks are in the group with good performance in the crisis-free period, and all public banks are in the group with medium performance in the crisis period. It is observed that most of the foreign-owned banks were in the cluster that showed the best performance in terms of sensitivity to market risk during the crisis period, and none of the state-owned banks were included in this cluster. In addition, it is observed that banks that performed well in the crisis period decreased by 45%. This situation mainly indicates that banks are not sensitive to the market risk and are not prepared enough for the economic crisis.
Bu çalışmanın amacı mevduat bankalarının piyasa riskine karşı duyarlılıklarının kümeleme analizi ile değerlendirilmesidir. Analizde bankalar, 2015-2017 kriz içermeyen ve 2018-2020 kriz içeren olmak üzere iki farklı dönem için ele alınarak incelenmektedir. Kriz içermeyen dönemde bankaların %42’sinin ve tüm kamu bankalarının iyi performans gösteren grupta, kriz içeren dönemde ise tüm kamu bankalarının orta düzey performans gösteren grupta yer aldığı, görülmektedir. Kriz içeren dönemde yabancı sermayeli bankaların çoğunun piyasa riskine karşın duyarlılık açısından en iyi performansı sergileyen kümede yer aldığı, kamu sermayeli bankaların hiç birinin bu kümede yer alamadığı görülmektedir. Ayrıca kriz içeren dönemde iyi performans gösteren bankaların %45 oranında azaldığı gözlenmektedir. Bu durum ağırlıklı olarak bankaların piyasa riskine karşı duyarlı olmadıklarını ve ekonomik krize yeterince hazırlıklı olmadığını işaret etmektedir.
banka rasyoları mevduat bankaları piyasa riskleri kümeleme analizi
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Konular | Banka Yönetimi |
Bölüm | Araştırma Makaleleri |
Yazarlar | |
Erken Görünüm Tarihi | 31 Temmuz 2023 |
Yayımlanma Tarihi | 31 Temmuz 2023 |
Gönderilme Tarihi | 22 Mart 2023 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2023 Cilt: 23 Sayı: 2 |